Rapport de stage : La mise en place de Bâle II à la CDG dans une perspective ALM.

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Sujet : La mise en place de Bâle II à la CDG dans une perspective ALM.

Organisme : CDG.

Ecole  : EMI .

Resumé : 

Notre projet de fin d’études consiste à préparer une plate forme d’un cahier de charge pour la mise en place de la nouvelle réglementation bancaire Bâle II à la Caisse de Dépôt et de Gestion par :

• L’identification des risques, la détermination des différents ratios réglementaires et leurs impacts sur l’établissement.

• La réalisation d’une application informatique qui mesure les risques affrontés à travers le calcul des ratios réglementaires en déterminant les bases qui seront touchées dans le système d’information.  

Introduction :

La notion de risque peut être définie comme un engagement portant une incertitude dotée d’une probabilité de gain ou de préjudice, que celui-ci soit une dégradation ou une perte. Le terme est issu du latin « re-scare » qui renvoie à la notion de rupture dans un équilibre et de modification par rapport à une attente donnée. Dans l’activité bancaire, la prise de risque peut être recherchée pour ses possibles avantages. Plus généralement, la prise de risque est tout simplement liée à l’objet principale de l’activité bancaire : l’octroi de crédit. Cette prise de risque est inéluctable et justifie l’existence d’un certain niveau de contentieux, puis par des pertes de résultat et éventuellement par une dégradation du patrimoine à court et moyen terme. 

Afin de limiter les pertes et renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire international ainsi que d’atténuer les inégalités concurrentielles entre banques, le comité de Bâle met en place, en 1988 , le premier accord de Bâle (Accord de Bâle I),appelé également ratio Cooke . Ce ratio doit être respecté par l’ensemble des établissements de crédit et les entreprises d’investissement et il est basé sur une méthodologie simple : Assurer partout des règles communes pour fixer une couverture minimale des risques bancaires par des fonds propres. 

Depuis 1998 le comité de Bâle a lancé la réforme Bâle II du ratio Cooke, où l’application est prévue fin décembre 2006, qui vise à optimiser l’alignement des exigences en fond propre sur les risques supportés par les banques et les établissements de crédit et à assurer encore de meilleures conditions de concurrence au niveau international. Trois piliers indissociables sont à la base de ce nouveau dispositif qui renforce les synergies entre contrôle interne et externe des risques.  

Le but de notre projet « La mise en place de Bâle II à la CDG» est de traiter l’application des deux points clés ou deux piliers du future accord de Bâle en déterminant : 

• Les fonds propres réglementaires pour la CDG. (Pilier I de Bâle II);
• Les différents ratios réglementaires en calculant le Ratio Cooke et en se basant sur l’approche standard pour le cas de la GDG.(Pilier I et II de Bâle II).

Le contenu du rapport s’articule autour de quatre parties. La première sera consacrée à la présentation du milieu du travail c'est-à-dire la CDG et comportera deux chapitres. La deuxième et la troisième partie traiteront la mise en place de Bâle II dans les établissements de crédits. Quant à la quatrième partie, elle sera axée sur la détermination des exigences de fonds propres dans le cas de la CDG.

Nous achevons notre projet par informatiser les données et les éléments de Bâle II sur une application informatique sous VB. 

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